Параболик

Параболическая система SAR (Stop and Reverse – стоп и переворот) была впервые описана У. Уайлдером в 1978 году в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Индикатор показывает точку, в которой вам следует перевернуть свою позицию, – т. е. он представляет собой некий аналог следящего стопа.

Формула для вычисления параболика следующая:

SAR (завтра) = SAR (сегодня) + AF×(EP– SAR (сегодня)),

где AF – фактор ускорения (Acceleration Factor); EP – точка предыдущего экстремума (Extreme Point) цены.

С помощью параболической системы пытаются решить две проблемы, характерные для большинства следующих за трендом торговых систем: потерю прибыли из-за задержки сигналов на закрытие позиции и невозможность учесть время как фактор для определения точек выхода.

Оптимальная комбинация показателей - это основа любой прибыльной стратегии торговли на бирже, на поиски которой вы можете потратить годы. В то же время торговая тактика параболик сар входит в базовый пакет всех торговых платформ. Он представляет собой готовую к использованию торговую систему, которая при необходимости может быть легко адаптирована к любому рынку. Параболический SAR используется для отслеживания изменений цен и смены тренда во времени. Чтобы рассчитать сегодняшний индикатор параболик сарт https://kbrobots.ru/roboty/11-torgovyx-robotov-dlya-quik/robot-parabolik/ , нужно знать самую экстремальную цену , коэффициент ускорения, а также необходимо определить, существует ли в настоящее время восходящий или нисходящий тренд.

Параболическая система особенно полезна во время сильного тренда, когда цены растут или падают практически без откатов. Правильно определить местоположение следящих стоп-ордеров с помощью других индикаторов очень трудно, и параболик в этом случае является лучшим инструментом для определения точек выхода из сделки (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Параболик дает достаточно своевременные сигналы. При этом обратите внимание, что за все время ралли 27 мая – 3 июня параболик ни разу не дал ложного сигнала на выход из сделки. Зато гэпы способны его «обмануть», как это произошло 5 и 10 июня, когда параболик перевернулся из шорта в лонг. Поэтому следует использовать параболик не для открытия позиций, а только для выхода из сделок

AF – это тот параметр, который определяет, как быстро ваш выход будет приближаться к цене. Начальное значение AF берется равным 0,02. Затем AF каждый раз увеличивается на 0,02, когда цена создает новый максимум или минимум, и так вплоть до максимального значения 0,2.

Точки переворота пересчитываются для каждого используемого вами временного периода и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, следящий стоп-ордер перевернет позицию на противоположную.

В начале тренда фактор ускорения мал, и точка выхода смещается медленно. По мере создания рынком новых максимумов или минимумов AF возрастает, и точка выхода из игры смещается быстрее. Даже если рынок не дает новых экстремумов, AF все равно продолжает смещать точку выхода из игры в направлении тренда. За счет этого параболик заставляет игроков отказываться от бесперспективных позиций.

Таким образом, параболик защищает игрока от собственной нерешительности и подчиняет его дисциплине. Это очень важное свойство параболика, так как момент закрытия позиции наиболее сложен психологически.

Параболик работает очень хорошо во время трендового рынка, но начинает давать ложные сигналы на нетрендовом рынке.

Параболическая система SAR (Stop and Reverse – стоп и переворот) была впервые описана У. Уайлдером в 1978 году в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Индикатор показывает точку, в которой вам следует перевернуть свою позицию, – т. е. он представляет собой некий аналог следящего стопа.

Формула для вычисления параболика следующая:

SAR (завтра) = SAR (сегодня) + AF×(EP– SAR (сегодня)),

где AF – фактор ускорения (Acceleration Factor); EP – точка предыдущего экстремума (Extreme Point) цены.

С помощью параболической системы пытаются решить две проблемы, характерные для большинства следующих за трендом торговых систем: потерю прибыли из-за задержки сигналов на закрытие позиции и невозможность учесть время как фактор для определения точек выхода.

Параболическая система особенно полезна во время сильного тренда, когда цены растут или падают практически без откатов. Правильно определить местоположение следящих стоп-ордеров с помощью других индикаторов очень трудно, и параболик в этом случае является лучшим инструментом для определения точек выхода из сделки (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Параболик дает достаточно своевременные сигналы. При этом обратите внимание, что за все время ралли 27 мая – 3 июня параболик ни разу не дал ложного сигнала на выход из сделки. Зато гэпы способны его «обмануть», как это произошло 5 и 10 июня, когда параболик перевернулся из шорта в лонг. Поэтому следует использовать параболик не для открытия позиций, а только для выхода из сделок

AF – это тот параметр, который определяет, как быстро ваш выход будет приближаться к цене. Начальное значение AF берется равным 0,02. Затем AF каждый раз увеличивается на 0,02, когда цена создает новый максимум или минимум, и так вплоть до максимального значения 0,2.

Точки переворота пересчитываются для каждого используемого вами временного периода и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, следящий стоп-ордер перевернет позицию на противоположную.

В начале тренда фактор ускорения мал, и точка выхода смещается медленно. По мере создания рынком новых максимумов или минимумов AF возрастает, и точка выхода из игры смещается быстрее. Даже если рынок не дает новых экстремумов, AF все равно продолжает смещать точку выхода из игры в направлении тренда. За счет этого параболик заставляет игроков отказываться от бесперспективных позиций.

Таким образом, параболик защищает игрока от собственной нерешительности и подчиняет его дисциплине. Это очень важное свойство параболика, так как момент закрытия позиции наиболее сложен психологически.

Параболик работает очень хорошо во время трендового рынка, но начинает давать ложные сигналы на нетрендовом рынке.