Яковлева А.В. Эконометрика
- Определение эконометрики. Задачи эконометрики
- Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева
- Теоремы Бернулли и Ляпунова
- Виды эконометрических моделей
- Классификация эконометрических моделей
- Этапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании
- Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели
- Классификация видов эконометрических переменных и типов данных. Проблемы, связанные с данными
- Общая модель парной (однофакторной) регрессии
- Нормальная линейная модель парной (однофакторной) регрессии
- Критерии оценки неизвестных коэффициентов модели регрессии
- Оценивание неизвестных коэффициентов модели регрессии методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова
- Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии
- Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии
- Оценка дисперсии случайной ошибки модели регрессии
- Состоятельность и несмещённость МНК-оценок
- Эффективность МНК-оценок метода наименьших квадратов
- Характеристика качества модели регрессии
- Понятие статистической гипотезы. Общая постановка задачи проверки статистической гипотезы
- Ошибки первого и второго рода. Понятие о статистических критериях. Критическая область, критические точки
- Правосторонняя критическая область. Левосторонняя и двусторонняя критические области. Мощность критерия
- Проверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии
- Проверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляции
- Проверка гипотезы о значимости модели парной регрессии. Теорема о разложении сумм квадратов
- Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии
- Линейная модель множественной регрессии
- Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера
- Линейная модель множественной регрессии стандартизированного масштаба
- Соизмеримые показатели тесноты связи
- Частные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменными
- Частные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменными
- Построение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии и коэффициент множественной детерминации
- Коэффициент множественной корреляции. Коэффициент множественной детерминации
- Проверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции
- Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целом
- Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели на примере модели Оукена
- Определение мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности
- Методы устранения мультиколлинеарности
- Модели регрессии, нелинейные по факторным переменным
- Модели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентам
- Модели регрессии с точками разрыва
- Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменным
- Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентам
- Методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессии
- Показатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессии
- Проверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессии
- Тесты Бокса-Кокса и Зарембеки выбора модели регрессии
- Коэффициенты эластичности
- Производственные функции
- Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа
- Показатели двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа
- Метод наименьших квадратов для двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Эффект от масштаба производства
- Двухфакторная производственная функция Солоу
- Многофакторные производственные функции
- Модели бинарного выбора
- Метод максимума правдоподобия
- Гетероскедастичность остатков модели регрессии
- Тест Глейзера обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии
- Тест Голдфелда-Квандта обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии
- Устранение гетероскедастичности остатков модели регрессии
- Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
- Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии
- Устранение автокорреляции остатков модели регрессии
- Методы Кохрана-Оркутта и Хилдрета-Лу оценки коэффициента автокорреляции
- Обобщённая модель регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов. Теорема Айткена
- Доступный обобщённый метод наименьших квадратов. Взвешенный метод наименьших квадратов
- Модели регрессии с переменной структурой. Фиктивные переменные
- Тест Чоу
- Спецификация переменных
- Компоненты временного ряда
- Метод проверки гипотезы о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда
- Критерий «восходящих и нисходящих» серий. Критерий серий, основанный на медиане выборочной совокупности
- Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций
- Аналитический вид тренда
- Адекватность трендовой модели
- Сезонные и циклические компоненты временного ряда
- Сезонные фиктивные переменные
- Одномерный анализ Фурье
- Методы фильтрации временного ряда
- Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции
- Стационарный процесс. Стационарный временной ряд. Белый шум
- Линейные модели стационарного временного ряда
- Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
- Показатели качества модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
- Критерий Дикки-Фуллера проверки наличия единичных корней
- Цензурированные результативные переменные
- Системы эконометрических уравнений
- Структурная и приведённая формы системы одновременных уравнений. Идентификация модели
- Условия идентификации структурной формы системы одновременных уравнений
- Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
- Метод инструментальных переменных
- Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
- Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики
- Динамические эконометрические модели
- Модели авторегрессии
- Модели с распределённым лагом
- Метод Алмон
- Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка
- Модель адаптивных ожиданий (МАО)
- Модель частичной (неполной) корректировки (МЧК)
|