Конспект лекций. Анализ банковской деятельности (2002)

• Тема 1. ПРЕДМЕТ , МЕТОД И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
• 1.1. Роль анализа в управлении коммерческим банком
• 1.2. Предмет , объект анализа
• 1.3. Методы и приемы анализа банковской деятельности
• 1.4. Виды анализа банковской деятельности
• 1.5. Организация аналитической работы в банках
• Тема 2. АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
• 2.1. Сущность и виды банковского капитала
• 2.2. Основные подходы к анализу собственного капитала
• 2.3. Оценка стоимости собственного капитала
• 2.4. Уставный капитал и порядок его формирования
• 2.5. Анализ резервного капитала , специальных фондов и резервов
• 2.6. Анализ нераспределенной прибыли как составной собственного капитала
• 2.7. Анализ субординированного капитала
• 2.8. Анализ собственного капитала с помощью метода коэффициентов
• Тема 3. АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА
• 3.1. Экономическая сущность обязательств банка , задачи анализа и его информационная база
• 3.2. Анализ динамики и структуры обязательств банка
• 3.3. Классификация обязательств банка
• 3.4. Анализ структуры обязательств банка
• 3.5. Анализ срочных депозитов
• 3.6. Анализ депозитов до востребования
• 3.7. Анализ межбанковского кредита в формировании ресурсов банка
• 3.8. Анализ эффективности формирования и использования банковских ресурсов
• Тема 4. ОБЩИЙ АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА
• 4.1. Содержание и задачи анализа активных операций банка
• 4.2. Горизонтальный и вертикальный анализ операций банка
• 4.3. Коэффициентный анализ качества активов
• Тема 5. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА
• 5.1. Значение , задачи и информационное обеспечение анализа
• 5.2. Анализ масштабов и динамики кредитных вложений
• 5.3. Анализ оборачиваемости ссуд
• 5.4. Анализ погашения выданных займов
• 5.5. Анализ диверсификации кредитных вложений
• 5.6. Анализ структуры кредитного портфеля
• 5.7. Оценки качества кредитного портфеля с точки зрения риска
• 5.8. Анализ качества кредитного портфеля банка с точки зрения защищенности от возможных потерь
• 5.9. Анализ доходности и эффективности кредитных операций
• Тема 6. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
• 6.1. Основные задачи , источники информации
• 6.2. Анализ структуры операций с ценными бумагами
• 6.3. Анализ стоимости денег и дисконтирования
• 6.4. Анализ инфляционного влияния на реальную доходность операций с ЦБ
• 6.5. Критерии альтернативного выбора финансовых инвестиций
• 6.6. Анализ методов оценки финансовых инвестиций
• 6.7. Анализ доходности операций с ценными бумагами
• Тема 7. АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
• 7.1. Экономическая сущность, задачи и информационная база анализа
• 7.2. Анализ масштабов , динамики и структуры валютных операций
• 7.3. Анализ валютной позиции банка
• 7.4. Анализ корреспондентской сети банка
• 7.5. Особенности анализа обменных операций
• 7.6. Анализ эффективности валютных операций
• Тема 8. АНАЛИЗ ДРУГИХ активно-пассивных операций
• 8.1. Анализ лизинговых операций банка
• 8.1.1. Сущность, задачи и информационная база лизинговых операций банка
• 8.1.2. Анализ масштабов и динамики лизинговых операций
• 8.1.3. Анализ доходности и рентабельности лизинговых операций
• 8.2. Анализ факторинговых операций банка
• 8.2.1. Сущность факторинга , его виды и информационная база
• 8.2.2. Анализ динамики и структуры факторинговых операций
• 8.2.3. Анализ рискованности факторинговых операций
• 8.2.4. Анализ эффективности факторинговых операций
• 8.3. Анализ Форфетинговая операций
• Тема 9. АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
• 9.1. Анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов в национальной валюте
• 9.1.1. Значение , цели, задачи и информационные источники анализа
• 9.1.2. Анализ объемов и динамики расчетных и кассовых операций в национальной валюте
• 9.1.3. Анализ структуры расчетно-кассовых операций по группам клиентов , способами предоставления расчетных документов , видами платежных инструментов
• 9.1.4. Анализ конкурентоспособности банка по расчетно -кассовому обслуживанию клиентов
• 9.1.5. Анализ тарифов банка на расчетно- кассовое обслуживание клиентов
• 9.1.6. Анализ результатов осуществления операций с расчетного и кассового обслуживания
• 9.2. Анализ операций с банковскими платежными карточками
• 9.2.1. Цели и задачи анализа операций с банковскими платежными карточками
• 9.2.2. Информационное обеспечение анализа и его виды
• 9.2.3. Показатели эффективности операций с платежными картами
• 9.2.4. Риски в сфере карточного бизнеса
• 9.3. Анализ нетрадиционных банковских услуг
• 9.3.1. Виды , цели, задачи и информационные источники
• 9.3.2. Анализ трастовых операций
• 9.3.3. Анализ депозитарных услуг
• 9.3.4. Анализ операций с банковскими металлами
• 9.3.5. Анализ операций по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов
• 9.3.6. Анализ нетрадиционных операций по дистанционному обслуживанию клиентов
• 9.3.7. Обобщающий анализ нетрадиционных услуг банка
• Тема 10. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БАНКА
• 10.1. Значение , задачи и информационное обеспечение анализа доходов и расходов банка
• 10.2. анализ доходов
• 10.2.1. Общий подход к анализу доходов
• 10.2.2. Анализ объемов , динамики и структуры доходов банка
• 10.2.3. Факторный анализ доходов
• 10.2.4. Анализ и оценка уровня доходности банка
• 10.3. анализ затрат
• 10.3.1. Общий подход к анализу затрат
• 10.3.2. Анализ объемов динамики и структуры затрат
• 10.3.3. Факторный анализ расходов
• Тема 11. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БАНКА
• 11.1. Значение , задачи и информационное обеспечение анализа прибыли и рентабельности банка
• 11.2. Общий анализ прибыли
• 11.3. Анализ прибыли и рентабельности на микроэкономическом уровне
• 11.3.1. Факторный анализ прибыли
• 11.3.2. Оценка эффективности деятельности
• 11.3.3. Факторный анализ нормы прибыли на капитал
• 11.3.4. Анализ финансовой прочности банка по доходу и прибыли
• 11.4. Анализ эффективности деятельности банков на макроуровне
• 11.4.1 Анализ динамики и макроэкономических тенденций доходов и эффективности
• 11.4.2. анализ рентабельности
• 11.4.3. Анализ прибыльности отдельных банковских продуктов , клиентов , рынков
• Тема 12. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
• 12.1. Сущность ликвидности банка , цель и задачи анализа
• 12.2. Анализ коэффициентов ликвидности
• 12.3. Анализ качества активов банка с точки зрения их ликвидности
• 12.4. Анализ ресурсной базы банка с позиций ликвидности
• 12.5. Анализ потребности банка в ликвидных средствах
• Тема 13. АНАЛИЗ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
• 13.1. Определения рисков и их классификация
• 13.2. Оценка и управление кредитным риском
• 13.2.1. Сущность и направления управления кредитным риском
• 13.2.2. Классификация кредитных рисков
• 13.2.3. Факторный анализ кредитного портфеля на предмет рискованности в целом
• 13.2.4. Факторный анализ кредитного риска по видам классифицированных кредитов
• 13.3. Анализ и оценка управления валютным риском
• 13.4. Анализ и оценка инвестиционного риска
• 13.4.1. Основные риски инвестиционной деятельности
• 13.4.2. Сравнительный анализ доходности различных видов ценных бумаг
• 13.4.3. Риск несбалансированной ликвидности отношении доходов
• 13.5. Анализ процентного риска банка
• 13.6. Методика анализа дюрации
• 13.7. Анализ общего размера банковских рисков
• Тема 14. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
• 14.1. Значение , задачи и информационное обеспечение
• 14.2. Анализ финансовой устойчивости
• 14.3. Анализ деловой активности
• 14.4. анализ ликвидности
• 14.5. Анализ эффективности управления
• 14.6. Рейтинговые системы оценки финансового состояния коммерческих банков
• 14.6.1. Роль и значение рейтинговой оценки деятельности банков
• 14.6.2. Рейтинговая система CAMEL
• об учебнике